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多項選擇題

【2023考季】下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中，正確的有（　?。?/p>

A
BS期權(quán)定價模型中的無風險利率應(yīng)選擇長期政府債券的到期收益率
B
利用BS模型進行期權(quán)估值時應(yīng)使用連續(xù)復利的利率
C
如果預期會發(fā)股利，利用BS模型進行期權(quán)估值時要將期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值加入股價中
D
美式期權(quán)的價值應(yīng)當至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價值

正確答案：

B  
D  

試題解析

BS期權(quán)定價模型中的無風險利率應(yīng)選擇與期權(quán)到期日相同的政府債券到期收益率，選項A錯誤。如果預期會發(fā)股利，在期權(quán)估值時將所有到期日前預期發(fā)放的未來股利的現(xiàn)值從現(xiàn)行股票價格中扣除，選項C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融期權(quán)價值的評估方法

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    第六章 期權(quán)價值評估

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    2023年考試教材第181頁

  • 二叉樹期權(quán)定價模型

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    第六章 期權(quán)價值評估

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    2023年考試教材第184,185,186,187,188,189,190頁

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