【2024考季】甲投資組合由證券A和證券B各占50%構成，證券A的期望收益率為10%，標準差為12%，β系數為1.3，證券B的期望收益率為14%，標準差為16%，β系數為1.1，證券A和證券B的相關系數為0，則下列說法中，正確的有（ ?。?。
正確答案：
投資組合的期望報酬率=10%×50%+14%×50%=12%，選項A正確；投資組合的β系數=1.3×50%+1.1×50%=1.2，選項B正確；投資組合的標準差=
=10%，選項C錯誤；投資組合的標準差率=10%/12%=0.83，選項D錯誤。
【“楊”長避短】由于組合中證券A和證券B的相關系數為0，則組合標準差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%，則標準差率＜14%/12%=1.17，所以選項C、D錯誤。
證券資產組合的收益與風險
知識點出處
第二章 財務管理基礎
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2024年考試教材第43頁
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