【2023考季】下列假設條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定的有（ ?。?。
正確答案：
布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：
①無風險利率r為常數(shù)；
②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；
③標的資產(chǎn)在期權到期之前不支付股息和紅利；
④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；
⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；
⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。
金融資產(chǎn)定價
知識點出處
第一章 利率與匯率
知識點頁碼
2023年考試教材第18頁
金融資產(chǎn)定價
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